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テクニカル分析

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)

考案者:ウェルズ・ワイルダー氏(J.Welles Wilder)1978年

彼の著作、「New Concepts in Technical Trading Systems」の中で公表。

考え方

変動率から、相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を見極めます。
【真の変動幅】
前日の値動き:始100、高200、安100、終200
当日の値動き:始1000、高1200、安1000、終1200
このような値動きの場合、当日だけの値動きを分析した場合、200円幅(1000円~1200円)になります。しかしながら、前日の終値200から当日の始値1000までは、+800の変動幅があり、この変動幅を考慮した変動幅が「真」の変動幅だといえます。

計算式

1)真の変動幅(True Rangeトゥルー・レンジ)を算出⇒(1)(2)(3)で最大の値幅を選択
(1)当日高値と当日安値の差⇒中心値=(当日高値+当日安値)÷2
(2)当日高値と前日終値の差⇒中心値=(当日高値+前日終値)÷2
(3)当日安値と前日終値の差⇒中心値=(当日安値+前日終値)÷2

計算式図解

ATR=True Rangeのn日間の指数平滑移動平均線(n:14日間)を算出
(※指数平滑移動平均線に関しては、指数平滑移動平均線(EMA)を参照して下さい。)

取引ルール

・高水準で推移:相場が天井圏か底値圏に到達しつつあることを示唆
・低水準で推移:レンジ相場が継続する可能性


アベレージ・トゥルー・レンジ売買シグナル

※当ページにて紹介している取引ルールや売買シグナルは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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テクニカル分析辞典

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