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CCI (Commodity Channel Index)商品チャンネル指数

考案者:ドナルド・ランバート(Donald Lambert)1980年

商品市場でのサイクル性を発見するために考案。

考え方

商品市場では、一定のサイクルで、高値、安値が繰り返されるとの前提で、買われ過ぎ・売られ過ぎの判断、売買のタイミングの判断を行います。
ランバート氏は、サイクル完了期間の1/3を、CCIの期間に使うことを推奨しています。

計算式


計算式

(1)最終日の基準値TP(Typical Price)=(高値+安値+終値)÷3
(2)基準値の単純移動平均:MA=TPの20日間単純移動平均(例:20日間)
(3)基準値から単純移動平均を引きます⇒分子
(4)平均偏差MD(Mean Deviation)を求めて0.015倍(定数)します⇒分母

計算式

分子:単純移動平均とそれぞれの日の基準値の差の絶対値を合計します
分母:期間(ここでは20日間で計算)

取引ルール

【買いシグナル】
・CCIが、-100%以下(売られ過ぎの水準)から-100%を上抜いた時
⇒0以上に上昇したら買いシグナル確認
・-100%以下:売られ過ぎ
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が下落して、安値を更新しているにも関わらず、CCIが-100から上昇基調にある場合

【売りシグナル】
・CCIが、+100%以上(買われ過ぎの水準)から+100%を下抜いた時
⇒0以下に下落したら、売りシグナル確認
・+100%以上:買われ過ぎ
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が上昇して、高値を更新しているにも関わらず、CCIが+100から下落基調にある場合

CCI 売買シグナル

※当ページにて紹介している取引ルールや売買シグナルは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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テクニカル分析辞典

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