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テクニカル分析

SNR (Signal-to-Noise Ratio)

考案者:ジョン・F・エーラース (John F. Ehlers)

エーラース氏が著書「ロケット工学投資法」で発表。MESA(Maximum Entropy Spectral Analysis=最大エントロピー・スペクトル分析)とは「サイクル」とランダムな「ノイズ」を識別する数学的に厳密なアルゴリズム。

考え方

ロケット工学におけるデジタル信号処理技術をトレーディング分野に応用したものです。

価格変動には、「トレンド・モード」と「サイクル・モード」があり、「トレンド」を見極めて取引をし、「サイクル」は取引を避けることに努めます。
理論的には、「サイクル」に乗って、安い時に買って、高い時に売れば、簡単に収益を上げることができますが、実際は、非常に難しいと言えます。
SNRの考え方は、「トレンド」のある時は、取引を行っていいが、「サイクル」の時は、取引は避けるべき、だと言うものです。

「ランダム・ウォーク(酔っ払いの千鳥足:酔歩)」とは、相場の価格変動は、酔っ払いの千鳥足のように、どこに進んでいるのか予測できない、という考え方です。
例えば、酔っ払いが自宅の最寄り駅で電車から降り、自宅まで千鳥足で帰宅していると仮定してみます。千鳥足で歩いていますので、左右によろけたり、目に入った飲み屋に入ったりするかもしれません。この動きが「ノイズ(雑音)」と言えます。
最終的には、帰宅することが想定できますので、この「最寄り駅」⇒ 「自宅」までの動きが「シグナル(信号)」と言えます。

SNRの考え方は、「ノイズ(雑音)」である千鳥足を排除して、自宅までの帰巣本能を「シグナル(信号)」として捉える、ということです。
相場では、「ノイズ(雑音)」とは、日々の取引の変動幅であり、取引を控える時期を示し、
「シグナル(信号)」に基づいて取引した方が、収益を上げやすいということです。

【相場における4つの重要な要因】
・トレンド(傾向性):価格変動の一方向への連続的な動き(上昇トレンド・下落トレンド)
・季節要因:カレンダーに関連した季節的なパターン・サイクル
・サイクル(周期性):政策(財政・金融)、景気変動、穀物の収穫などに応じた規則的な変動
・ノイズ:その他の説明不能の変動

取引ルール

SNRが6以下の時は、取引を避けた方がいい。SNR売買シグナル

※当ページにて紹介している取引ルールや売買シグナルは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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テクニカル分析辞典

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