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テクニカル分析

スイング・インデックス (Swing Index)

考案者:チェスター・ケルトナー(Chester W. Keltner)1978年

1978年出版の「New Concepts In Technical Trading Systems」で発表。

考え方

●前日と当日の4本値(始値・高値・安値・終値)を比較して、トレンドの方向と強弱を測定する指標です。
2日連続してストップ高をつけて上昇した場合を「+100」、ストップ安をつけて下落した場合を「-100」と指数化して、強弱を見極めます。

【価格が上昇(下落)する要素】
(1) 当日終値 > 前日終値   (終値ベースで、前日比高いか安いか?)
(2) 当日終値 > 当日始値   (当日の値動きは、上昇したのか、下落したのか?)
(3) 当日高値 > 前日終値   (当日の高値は、前日の終値から高いか安いか?)
(4) 当日安値 > 前日終値   (当日の安値は、前日の終値から高いか安いか?)
(5) 前日終値 > 前日始値   (前日の値動きは、上昇したのか、下落したのか?)

計算式

計算式

     K:(前日高値-当日終値)、(前日安値-当日終値)のうちどちらか大きい値
     L:値幅制限の値
     R:1が最大の時、R=(H-C)-0.5×(L-C)+0.25×(C-O)
     2が最大の時、R=(L-C)-0.5×(H-C)+0.25×(C-O)
     3が最大の時、R=(H-L)+0.25×(C-O)
     H:当日高値、L:当日安値、C:前日終値、O:前日始値

(1)上昇の強さを算出:当日と前日の比較
・(当日終値-前日終値)x1.00(終値ベースでは上昇したのか、下落したのか?)
・(当日終値-当日始値)x0.50(当日の値動きは、上昇したのか、下落したのか?)
・(前日終値-前日始値)x0.25(前日の値動きは、上昇したのか、下落したのか?)

(2)実質変動幅(TR:True Range トゥルー・レンジ)⇒当日の変動幅Rの算出
1. 当日高値-前日終値⇒最大の時R=(H-C)-0.5×(L-C)+0.25×(C-O)
2. 当日安値-前日終値⇒最大の時R=(L-C)-0.5×(H-C)+0.25×(C-O)
3. 当日高値-当日安値⇒最大の時R=(H-L)+0.25×(C-O)
(H:当日高値、L:当日安値、C:前日終値、O:前日始値)

スイング・インデックス表図
(3)(1)で算出した「上昇の強さ」を(2)で算出した「実質変動幅」で割ります。

(4)K:当日の値動きが、最大どこまでの値をとったのか、当日の高値・安値を前日の終値を比較することで算出します。

(5)L:当日の値動きが、それぞれの市場での値幅制限の中で、最大どこまでの値をとったのか算出します。

取引ルール

【買いシグナル】
・SIが「マイナス」から「プラス」へ移った時
・売られ過ぎ:0 ⇒ -100
【売りシグナル】
・SIが「プラス」から「マイナス」へ移った時
・ 買われ過ぎ:0 ⇒ +100

スイング・インデックス売買シグナル

※当ページにて紹介している取引ルールや売買シグナルは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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テクニカル分析辞典

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