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StdDevRange (Standard Deviation Range) 標準偏差レンジ
考え方
相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。
計算式
上部バンド： 単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA)： 過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド： 単純移動平均線-2標準偏差(σ)
標準偏差(σシグマ：Standard deviation)：ボラティリティー(volatility予想変動率)
正規分布：
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。
正規分布曲線では、全体の68.27％が平均値±1σ内に、95.45％が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率：68.27％
±2σ標準偏差内で動く確率：95.45％
±3σ標準偏差内で動く確率：99.73％
取引ルール
【買いシグナル】
(1)価格がMAを上抜ける
(2)SDが収斂する⇒上昇トレンドの始まりを示唆しています
(3)価格が(+3σ)に到達した後、MAを割り込まない
(4)価格がMAの上方で推移⇒上昇トレンド継続の確認
(5)下落していた(-3σ)が反転した場合、上昇トレンド終了を示唆していますので、買い持ちポジションを手仕舞います。
【売りシグナル】
(1)格がMAを下抜ける
(2)SDが収斂する⇒下落トレンドの始まりを示唆しています
(3)価格が(-3σ)に到達した後、MAを上回らない
(4)価格がMAの下方で推移⇒下落トレンド継続の確認
(5)上昇していた(-3σ)が反落した場合、下落トレンド終了を示唆していますので、売り持ちポジションを手仕舞います。
※当ページにて紹介している取引ルールや売買シグナルは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。
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