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テクニカル分析

RCI(Rank Correlation Index) 順位相関指数

考え方

価格の大きさの順位(順位尺度)で価格と時間の相関関係に着目し、相場のトレンドの勢い、過熱感を見極めます。(Rank:順位+Correlation相関性)
統計学の「スピアマンの順位相関係数」を相場に応用したものです。
「時間の順位(順番)」と「価格の順位(順番)」の相関関係
・相場が高い時:時間の経過とともに価格も上昇する⇒正の相関
・相場が安い時:時間の経過とともに価格も下落する⇒負の相関

計算式

RCI=(1-(6×d)÷(nの3乗-n))×100
d:「日付の順位」と「価格の順位」の差を2乗し、合計した数値
n:期間
日付の順位:当日(最新の日付)=1、として遡りながら、2,3,4・・・と順位をつけます
価格の順位:期間中の最高値=1、として、高い順に2,3,4・・・と順位をつけます

・RCIがプラスのゾーンにある時:価格は時間の推移とともに上昇している⇒上昇局面
「時間系列」と「価格系列」が正の相関 ⇒ +100期間中、連続して上昇
・RCIがマイナスのゾーンにある時:価格は時間の推移とともに下落している⇒下落局面
「時間系列」と「価格系列」が負の相関 ⇒ -100期間中、連続して下落

取引ルール

【買いシグナル】
・順張り対応:RCIがマイナス圏からプラス圏に転じた時
・逆張り対応:日柄の長いRCIとの-80%以下のゴールデンクロス
売られ過ぎの-100%に接近した後、反転上昇し始めた時

【売りシグナル】
・順張り対応:RCIがプラス圏からマイナス圏に転じた時
・逆張り対応:日柄の長いRCIとの+80%以上のデッドクロス
買われ過ぎの+100%に接近した後、反転下落し始めた時

RCI売買シグナル

※当ページにて紹介している取引ルールや売買シグナルは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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テクニカル分析辞典

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