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テクニカル分析

RSI (Relative Strength Index) 相対力指数

考案者:J.W.ワイルダー(Welles Wilder) 1978年

考え方

全体の変動幅に対して、どの程度上昇したかを見極めます。
すなわち、全体の変動幅の中での上昇「力」の「相対的」な割合を算出し、相場の過熱感(買われ過ぎ、売られ過ぎ)を判断します。
山道の石段を登り・降りしている時、全体の登り・降りの合計(100段)に対して、登りが60段だったら、60÷100=60%になり、中腹よりもやや上まで登ってきたな、と思えます。

計算式

RSIの計算式1
RSIの計算式2

RSIの計算式3

【ワイルダー氏の計算法】
(1)最初の平均上昇幅=(14日間の上昇幅の合計)÷14
平均上昇幅=(前日までの平均上昇幅x13+直近の上昇幅)÷14
(2)最初の平均下落幅=(14日間の下落幅の合計)÷14
平均下落幅=(前日までの平均下落幅x13+直近の下落幅)÷14

【その他】
平均上昇幅・下落幅を「指数平滑移動平均線」で算出する方法もあります。

取引ルール

全体の相場変動(上昇幅+下落幅)に対して、上昇幅がどの程度占めているかを表しています。
期間中、毎日連続して上昇すれば、100%、連続して下落すれば0%になります。

70%~100%:買いが優勢⇒上昇トレンド⇒買われ過ぎ
50%:中立
0%~30%:売りが優勢⇒下落トレンド⇒売られ過ぎ

【買いシグナル】
・30%以下で推移していたRSIが30%を上抜いてきた時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish divergence)
価格が下落し、安値を更新したにも関わらず、RSIは安値下回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
上昇トレンドで、RSIが40%以下に落ちた後、すぐに反発した時

【売りシグナル】
・70%以上で推移していたRSIが70%を下抜いてきた時
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス Bearish divergence)
価格が上昇し、高値を更新したにも関わらず、RSIが高値を上回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
下落トレンドで、RSIが60%以上に上がった後、すぐに反落した時


長所・短所

【長所】
相対力指数(RSI)は、「逆張り」の取引手法ですから、レンジ相場に有効なオシレーターです。すなわち、保ち合い相場で、上がったら売り、下がったら買いのスタンスです。

【短所】
トレンド相場の場合は、「順張り」の取引手法が有効になりますので、相対力指数(RSI)のシグナルには要注意となります。 上昇トレンドの場合は、買われ過ぎの連続であり、下落トレンドの場合は、売られ過ぎの連続ですから、有効とはいえません。

RSI 売買シグナル

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テクニカル分析辞典

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