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EMA(Exponential Moving Average)指数平滑移動平均線

考え方

単純移動平均線は、全てのデータを平等に扱い、平均値を計算します。すなわち、100日単純移動平均線は、100日前の数字も昨日の数字も平等に扱い、合計したものを100で割って計算します。

しかしながら、現在以降の相場変動を予想する上では、100日前の数字と前日の数字を平等に扱うのではなく、直近の値動きを「重視」し、過去の値動きを若干「軽視」した方が、より精度の高い予想ができます。これが指数平滑移動平均線の考え方です。

計算式

【加重移動平均WMA :Weighted Moving Average】
加重移動平均は、個々の価格データへの加重を「線形的」に減少させて、平均値を計算します。
10日加重移動平均は、直近の価格データを10倍し、その前日の価格データを9倍し、10日前の価格データは、1倍し、合計を55で割ることで算出します。

【指数平滑移動平均線】
指数平滑移動平均線は、個々の価格データへの加重を「指数関数的(exponential)」に減少させて、平均値を計算します。

特徴1
最新の価格を2倍することで重視し、N日間の価格の影響も約86%を残ります。それ以前の過去の数字の影響は、単純移動平均線では、全く無くなりますが、わずかに残っており、徐々に消滅していきます。
特徴2
単純移動平均線に比べて、振幅が小さく、反応が早いため、トレンドの分析では、転換点を早めに認識することができます。


例:3日間移動平均線


上表は、変動を極端にした価格の、3日間の「単純」「加重」「指数」移動平均です。

単純移動平均

それぞれの日への加重が1/3ですから、価格が10000まで上昇しても、単純移動平均は、3700で、最新の相場状況を反映しているとはいえません。

加重移動平均

直近の価格から3倍、2倍、1倍と加重し、6(=1+2+3)で割ることで、最新の価格の動きを反映させます。

指数移動平均

直近の価格を2倍して、最新の価格の動きを反映させます。

■指数平滑移動平均(n日)の計算式

指数平滑移動平均(n日)の計算式

計算のポイントは、最新の価格を2倍(加重)することで、最新の価格の動きを重視することです。2回加えますので、価格数が1日分増えますので、(n+1)で割ります。
(例:3日間移動平均線)

例:3日間移動平均線

使い方のポイント

指数平滑移動平均線では、当日の平均値は、「前日の平均値」と「当日の終値」の間にあります。
指数平滑移動平均線が上向き⇒価格は指数平滑移動平均線の上に位置している
指数平滑移動平均線が下向き⇒価格は指数平滑移動平均線の下に位置している

図解

応用

指数平滑移動平均線は「MACD」「ATR」に応用されています。
チャートは、赤線が「指数平滑移動平均線」、青線が「単純移動平均線」です。
「指数平滑移動平均線」の方が、相場変動に対する感応度がやや高くなっています。

EMA売買シグナル

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