ボラティリティー・レシオ(Volatility Ratio)

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考案者：ジャック・シュワッガー(Jack Schwager)

考え方

「真の値幅」が相対的に拡大した場合、相場の転換点となります。

計算式

ボラティリティー・レシオの計算式1

【真の値幅(True Range)】
（1）真の変動幅(True Rangeトゥルー・レンジ)を算出⇒(1)(2)(3)で最大の値幅を選択
1.当日高値と当日安値の差⇒中心値＝(当日高値+当日安値)÷2
2.当日高値と前日終値の差⇒中心値＝(当日高値+前日終値)÷2
3.当日安値と前日終値の差⇒中心値＝(当日安値+前日終値)÷2

ボラティリティー・レシオの計算式2

2）ATR＝True Rangeのn日間の指数平滑移動平均線(n：14日間) (※指数平滑移動平均線に関しては、指数平滑移動平均線(EMA)を参照して下さい。)

取引ルール

【売りシグナル】
●ボラティリティー・レシオが2よりも大きい場合、あるいは、2付近まで上昇した後反落した場合、上昇トレンドが反落する可能性が高まります。

ボラティリティー・レシオ売買シグナル

※当ページにて紹介している取引ルールや売買シグナルは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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